Результаты поиска:

Управление Риском, №1 - 2011
Оценка риска портфеля активов при помощи методики VaR в рамках модели блочной коллокации
риск портфеля; мера риска; Value-at-Risk; VaR, блочная коллокация; максимальные потери; логарифмическая прибыль; автоковариационная функция; доверительный интервал; прогнозное значение; функция потерь; средняя квадратическая ошибка прогноза
Estimation of asset portfolio risk by the means of the VaR methodology within the framework of block-collocation model
portfolio risk; risk measure; Value-at-Risk; VaR; block-collocation; maximum loss; logarithmic profit; autocovariance function; confidence interval; forecasted value; loss function; root-mean-square forecast error
Бабешко Л. О., Шандра М. И.

Управление Риском, №4 - 2011
Сравнительный анализ эффективности различных мер риска при формировании портфеля ценных бумаг
меры риска; портфель ценных бумаг; энтропийная мера риска
Comparative analysisof efficiencyof differentrisk measures at securities portfolio forming
risk arrangements; portfolio of capital issues; entropic risk arrangement
Бронштейн Е. М., Кондратьева О. В.

Страховое Дело, №1 - 2014
Метод построения компромиссного договора перестрахования
смешанный двухуровневый договор перестрахования; комбинированный показатель; весовой коэффициент; перестрахование; мера риска; VaR; CVaR; вероятность разорения; метод Монте-Карло; модель Кокса – Ингерсолла – Росса; модель Орнштейна – Уленбека
The method of constructing a compromise reinsurance contract
two-level mixed reinsurance contract; composite indicator; weight coefficient; reinsurance; risk measure; VaR; CVaR; ruin probability; Monte Carlo; Cox – Ingersoll – Ross model; Ornstein – Uhlenbeck process
Бронштейн Е. М., Исхаков Ф. Р.

Управление Риском, №1 - 2014
Чувствительность компромиссного договора перестрахования к изменениям предпочтений участников договора
смешанный двухуровневый договор перестрахования; комбинированный показатель; весовой коэффициент; перестрахование; мера риска; VaR; CVaR; вероятность разорения; страховая надбавка
Sensitivity of compromise reinsurance contract to changes of preferences of contract participants
two-level mixed reinsurance contract; composite indicator; weight coefficient; reinsurance; risk measure; VaR; CVaR; ruin probability; insurance premium
Бронштейн Е. М., Исхаков Ф. Р.